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Analyse de régression linéaire et autocorrélations des erreurs. Livre 3. Économétrie Expliquée et Appliquée
Auteur :
Plusieurs sujets sont traités dans le Livre 3 de cette série de 13 ouvrages d’économétrie.
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Rubrique :
Mathématiques
ISBN :
9782383952299
Référence :
2229
À paraître
Ce livre est consacré aux tests de l’autocorrélation des erreurs non seulement au premier ordre mais également pour tout ordre supérieur à 1. Nous présentons les tests de Durbin-Watson, le test de Gary, le test h , le test m, le test LM, le test de portemanteau et le test de Ljung-Box. Puis pour effectuer une correction de l’autocorrélation, nous avons utilisé les techniques les plus courantes en pratique à savoir les techniques de Cochrane-Orcutt, Hildreth-Lu, Beach-Mackinnon, sans oublier la méthode des moindres carrés généralisés faisables MCGF et l’algorithme de Gauss-Newton. Quinze exercices sont proposés, traitant de sujets économiques importants pour la France, les États-Unis d’Amérique, l’Allemagne, la Grèce et le Liban. Nous avons accordé une attention particulière à la courbe de Phillips et à la loi d’Okun en estimant pour certains exercices des modèles ARDL et SARIMA avec des prédicteurs explicatifs.
| Référence : | 2229 |
| Nombre de pages : | 116 |
| Format : | 16x24 cm |
| Reliure : | Broché |
| Rôle | |
|---|---|
| Mourad Mahmoud | Auteur |
3.1 Introduction
3.2 Définition de l'intercorrélation
3.2.1 Tests d’autocorrélations des résidus
3.3 Impact des autocorrélations des résidus sur l’estimateur MCO
3.4 Résidus autocorrélés d’ordre 1 et méthodes d’estimation
3.4.1 Méthodes MCG et MCGR
3.4.2 Estimation directe des autocorrélations des erreurs
3.4.3 Méthode de Cochrane-Orcutt
3.4.4 Méthode de Hildreth-Lu
3.4.5 Méthode de Durbin
3.4.6 Méthode de Beach-MacKinnon
3.5 Prédiction dans le cas d’autocorrélation d’ordre 1 des erreurs
3.6 Hétéroscédasticité et autocorrélation consistante HAC
3.7 Exercices
3.8 Data du Livre 3
3.9 Références
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