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Techniques des moyennes mobiles. Livre 6. Économétrie Expliquée et Appliquée
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Le Livre 6 vise les différentes techniques des moyennes mobiles pour analyser les composantes des séries temporelles et faire des prédictions.
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Rubrique :
Mathématiques
ISBN :
9782383953258
Référence :
2325
À paraître
Le Livre 6 vise les différentes techniques des moyennes mobiles pour analyser les composantes des séries temporelles et faire des prédictions. Nous commençons par le lissage exponentiel simple puis double et les deux techniques seront utilisées ensemble si la série chronologique a un trend linéaire net. Dans le cas des séries saisonnières, nous allons traiter la méthode de Holt-Winters en présentant son support théorique et en l’appliquant à des séries chronologiques saisonnières. Étant donné que la saisonnalité est liée aux coutumes et aux traditions des peuples, aux fêtes religieuses et nationales, nous allons prendre soin des modèles saisonniers additifs et multiplicatifs en effectuant des applications précieuses sur des séries temporelles économiques, financières et sociales. Dans ce contexte, il est nécessaire de mentionner l’importance de la technique « End Point Moving Average EPMA », qui dispose d’une capacité à s’adapter rapidement aux fluctuations des tendances. Puisque la méthode d’ajustement saisonnier X-11 est largement utilisée par les divers pays développés, notamment la France, nous l’avons appliquée à l’étude d’une série temporelle liée au nombre de passagers par mois par avions dans le monde, une célèbre série qui a été traitée par les deux scientifiques Box et Jenkins (1970). Nous terminons ce Livre avec la théorie des vagues d’Elliott, qui est largement utilisée dans l’analyse de la perspective des marchés financiers. Nous avons mené une étude d’une série chronologique mensuelle des prix du baril de pétrole de janvier 1986 à décembre 2020, dans laquelle nous avons diagnostiqué des vagues d’Elliott en détectant des cycles complets dans leurs fluctuations pendant 420 mois.
| Référence : | 2325 |
| Nombre de pages : | 156 |
| Format : | 16x24 cm |
| Reliure : | Broché |
| Rôle | |
|---|---|
| Mourad Mahmoud | Auteur |
6.1 Introduction
6.2 Comment gérer certaines tendances temporelles ?
6.3 Lissage exponentiel simple (LES)
6.4 Lissage exponentiel double (LED)
6.5 Technique des prévisions de Holt-Winters
6.5.1 Technique de Holt-Winters : Trend avec saisonnalité additive
6.5.2 Technique de Holt-Winters : Trend avec saisonnalité multiplicative
6.6 Types des moyennes mobiles
6.6.1 Moyenne mobile simple (MMS)
6.6.2 Moyenne mobile double (MMD)
6.6.3 Moyenne mobile centrée (MMC)
6.6.4 Moyenne mobile de point final (EPMA)
6.7 Modèles saisonniers additifs et multiplicatifs
6.7.1 Modèles saisonniers additifs (MSA)
6.7.2 Modèles saisonniers multiplicatifs (MSM)
6.8 Facteurs affectant les séries chronologiques
6.9 La méthode X-11
6.10 La théorie des vagues d’Elliott
6.11 Exercices
6.12 Data du Livre 6
6.13 Références
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