Modélisation et simulation DEVS des effets de levier financier en apprentissage par renforcement

La prise de décision au cours d'un processus d'optimisation des actifs financiers menant à un éventuel effet de levier est un enjeu majeur durant la phase d'instruction des dossiers des porteurs de projet dans le cadre d'un programme d'investissement tel que les programmes de développement Européen. La modélisation et la simulation basées sur un apprentissage par renforcement peuvent permettre de proposer une politique de décision optimale dans ce genre de processus. Ce papier présente une approche de modélisation et de simulation à événements discrets DEVS à partir des processus décisionnels Markovien appliquée à la recherche des effets de levier maximum sur les capacités d'autofinancement en phase d'instruction de dossier de subvention. La mise en application de l'approche présentée dans ce papier est faite sur la recherche de l'effet levier lié à la volatilité des cours des principaux indices boursier (CAC40, NasDaq, etc.)