Votre stratégie bat-elle la mienne ?

Les marchés boursiers sont des systèmes complexes dans lesquels la dynamique des prix est conséquence du comportement des investisseurs, qui eux-mêmes prennent leurs décisions en regardant (entre-autres) les prix, formant ainsi une boucle de rétroaction. Chaque investisseur possède sa propre stratégie d'investissement, généralement codée à travers un automate de trading ou un agent artificiel. On pourrait imaginer que dans le cadre des marchés financiers artificiels, l'évaluation d'une stratégie soit plus aisée que dans d'autres domaines applicatifs. Nous montrons malheureusement que bien qu'il existe plusieurs méthodes d'évaluation pour mesurer la performance d'une stratégie d'investissement, il est très difficile d'établir avec certitude la supériorité d'une stratégie par rapport à une autre. L'ensemble de méthodes que nous proposons apporte néanmoins une première réponse à la comparaison de stratégies d'investissement et démontre l'intérêt de l'usage d'une approche orientée agents pour cette problématique.