Approximations linéaires par morceaux de distributions de possibilités issues de transformations de loi de probabilité

Cet article aborde l'approximation linéaire par morceaux de distributions de possibilité construites à partir de transformations de distributions de probabilité. Pour le cas des lois symétriques nous considérons la transformation optimale, i.e. la transformation satisfaisant la condition de consistance et le minimum de spécificité. Pour les lois non symétriques, nous considérons en plus une deuxième transformation basée sur une normalisation à droite et à gauche du mode de la fonction de répartition. Les propositions sont illustrées sur des lois usuelles de probabilité.